Trading

Книги

Для начинающих:

• Эдвин Лефевр - Воспоминания биржевого спекулянта

  Этой книге больше 100 лет, и она остается одной из самых популярных книг по теме. Ею вдохновлено несколько поколений трейдеров. Биржа с тех пор изменилась, но принципы остались. Книга основа на реальной биографии Джесси Ливермора, одного из величайших трейдеров в человеческой истории. Ее будет интересно прочитать с любым уровнем знаний в трейдинге, и даже людям далеким от биржи, очень захватывающе написана. Рекомендую как первую книгу по трейдингу, сразу будет понятно отзывается это дело до мурашек или нет.

• Куртис Фейс - Путь черепах

  Пара крутых трейдеров взяли 20 человек с улицы и на спор, обучили их торговать, что из этого вышло - читайте, книга от одного из участников того эксперимента. Главная мысль - торговать нужно по системе.

• Джек Швагер - Технический анализ полный курс

  Толстая. В качестве первой (и последней) книги по техническому анализу - самое то. Первый раздел, обзор основ технического анализа. Второй раздел книги - полезное практическое упражнение. Приводятся графики, под ними написаны комментарии Швагера - типо почему он решил входить или не входить в сделку в этот момент, на следующей странице - продолжение графика и разбор полетов. Очень-очень-очень много таких примеров. Под конец становится очевидно - угадать не возможно, все это гадание на кофейной гуще. Так что выбросьте технический анализ (в таком, классическом) виде нахер. Тем не менее, обязательна к прочтению, потому что не надо изобретать велосипеды, с опытом прошлых мастеров лучше ознакомится по книгам. Из особо полезного, есть раздел об основах построения механических торговых систем. Есть раздел о рыночных циклах - крутой.

• Эрик Найман - Малая энциклопедия трейдера

  Клевое вступление - краткая инфа о макроэкономических феноменах. Дальше обычная история про индикаторы, фигуры... Еще более классическая и еще более бесполезная муть технического анализа. При этом я считаю критически важно прочитать осмыслить и своими глазами/бектестами убедиться, что индикаторы не так то просто работают. Можно подогнать набор индикаторов под любую прошлую ситуацию на рынке. Но нельзя подобрать набор индикаторов для ситуации, которая будет в будущем. Торговать по индикаторам сложно, и простых стратегий тут нет.

• Бенджамин Грэм - Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию

  Но это больше про фундаментал. Как искать недооцененные акции, формулы.

Для продолжающих:

• Джек Швагер - Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры о которых вы никогда не слышали

  Джек встречается с разными трейдерами и берет у них интервью, на выходе получилась очень многогранная книга, подход каждого трейдера уникален. Очень много дельных советов от бывалых. Многие вообще считают эту серию книг лучшей, и что остальное читать не стоит. Почти соглашусь. Есть и другие полезные, но Маги рынка безусловно в топе. Эти книги раскрывают как мыслят другие успешные трейдеры, как они начанали, какие этапы проходили. Не так захватывающе как Лефевр, но более полезно в плане информации. В конце каждого интервью есть еще резюме правил, которые трейдеры сформулировали из своего опыта.

• Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают

  Втора книга из той же серии. На этот раз разговоры не с трейдерами одиночками а с главами хедж фондов. Еще более серьезные разговоры, еще больше информации. Моя любимая книга. Едва ли не самое полезное чтиво о трейдинге - источник идей, методов. Нужно выработать свою систему, чужой вариант не работает. Системы бывают самые разные. И фундаменталка и тех.анализ и алго-трейдинг, и новости, и соц сети. И торговля на горизонте секунд и месяцев. По тренду и против тренда. По правилам и по чутью. Главное - каждая система уникальна, и соответствует характеру трейдера. Суть - вырабатывай свою систему.

• Александр Герчик - Курс активного трейдера

  А вот это обязательно к прочтению. Лучшее объяснение сути движений цены и уровней сопротивления/поддержки. Это лучше чем индикаторы. Уровни действительно существуют и кое о чем говорят.

• Эндрю Азиз - Руководство по дейтрейдингу для начинающих

  Тут круто рассказано о подходе к трейдингу как бизнесу. В остальном интрадейщиков маст рид, остальным по стольку по скольку. Не круто - о практических приемах торговли по индикаторам, они естественно не работают в сыром виде и без выкристализовывания в своем опыте. Круто что есть акцент на там, что надо под себя адаптировать и учиться последовательно, по одному приему паттерну.

Для продвинутых:

• Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

  Жемчужина среди книг по трейдингу. Ларри - легенда. Его книга настолько же круче других, насколько результаты его торговли круче других. Он трижды выиграл в чемпионате Robbins World Cup, и установил недостижимый рекорд 11 376% годовых (обычно на этом чемпионате 1 местро в районе 1000-1500%). "Следующая сделка - скорее всего будет убыточной..." - его главный принцип. Начало книги - структура рынка - самые полезное, что мне попадалось в книгах. Во второй половине книги скучновато, много описаний стратегий конкретных, которые уже давно устарели. Его дочь, кстати тоже выигрывала Robbins World Cup в 2006г. с результатом 1100%, то есть научить Ларри может.

Сайты

• OsEngine - бесплатная и открытая платформа для алготрейдинга

  Если бы нашел этот сайт в начале пути, скорее всего выучил бы C# и работал бы с ней, а не писал с нуля свою аналогичную систему. На сайте так же много статей и видео по трейдингу, некоторые годные.

• SMART-LAB

  Первый, и вроде единственный сайт сообщество алготрейдеров в РФ.

Хабр

• Нейросети в трейдинге. Рано хоронить.

  Хорошая серия статей как парень обучает нейронку предсказывать всего одну вещь - куда дальше пойдет график вверх или вниз. Со средним успехом получилось.

• Однажды в HFT компании

  Много интересного о HFT из первых уст. Лонгрид.

• AdvancedCharts — (не) тривиальный взгляд на анализ биржевых котировок

  Предлагаю вашему вниманию небольшую историю о том, как я решил посмотреть, как действия воротил рынка акций могут быть обнаружены по общедоступным тиковым данным, если изменить способ анализа рыночных данных, и что из этого вышло. Продукт получил рабочее название AdvancedCharts или кратко ACharts.

Форумы

• Открываю исходники платформы разработки торговых алгоритмов

  Реальный профессионал алготрейдинга рассказывает о своей платформе и ищет единомышленников. Кроме этого топика я вообще не видел реально серьезных алготрейдеров, чтобы они что то писали. Скрытный народ.

Видео

• Quantifying Market Structure at Multiple Scales for Algorithmic Trading with Python

  Англоязычный канал, но и по картинкам можно многое понять, ну и перевод никто не отменял. Парень снимает реально содержательные видео, и исходный код показывает. Рекомендую посмотреть все. Именно это видео, про иерархические экстремумы - на мой взгляд самая полезная штука в анализе, многое можно сделать на ее основе.

Подкасты

• Яков Cocklomax: 2250% доходности с марта! Интрадей, скальпинг и торговля по стакану!

  Яркий трейдер, с современным мышлением, делает хорошие результаты. Интервью длинное, готовых стратегий конечно же нет, но очень много ценного, личный путь, принципы, ошибки и тп. Там же можно посмотреть много других интервью с тем же ведущим BigDaddy205 "Трейдинг в чайнике"

Инструменты

• JupyterLab: A Next-Generation Notebook Interface

  Широко распространенный представитель так называемых scientific notebook. В одном окне можно писать код на Python, текст в markdown и latex, и получать результаты там же. И графики mathplotlib, plotly тоже отображаются в том же окне. Очень удобная штука для анализа данных. И конспекты по математике удобно вести.